Los bancos de la zona euro apenas están digiriendo los resultados de los test de estrés de 2018, cuyos resultados se conocieron en noviembre, y ya han puesto en marcha los preparativos para las pruebas que llevará a cabo el Banco Central Europeo (BCE) en 2019, que tratarán de medir la resistencia de más de un centenar de entidades a salidas masivas de depósitos.

A lo largo de la pasada semana, los bancos españoles han recibido las plantillas (templates) que tendrán que cumplimentar con su información interna, correspondiente al 31 de diciembre de 2018, para que el supervisor de la zona euro pueda someterlas a los test de resistencia de liquidez, según fuentes financieras. El BCE ha optado por no hacer ninguna declaración.

Para detallar la metodología para rellenar esas plantillas y para poner en marcha de manera oficial el proceso preparatorio, el supervisor bancario único celebró este pasado jueves en Fráncfort un encuentro de trabajo con representantes de las entidades bajo su control, entre las que estaban bancos españoles como Bankia o Sabadell, entre otros. El BCE examinará a más de un centenar de bancos de la zona euro, incluidas las principales entidades españolas.

Los años que la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés) no lleva a cabo test de estrés globales al sector, el BCE diseña sus propias pruebas de resistencia, de menor volumen y centradas en aspectos específicos. Así, en 2017 Fráncfort realizó un examen sobre la capacidad de generar ingresos de los bancos en distintos escenarios de tipos de interés. En 2019, la prueba girará en torno a la liquidez (o la ausencia de la misma).

Los resultados que arrojen estos test de estrés no solo pretenden servir para prevenir una potencial crisis como la de Popular (que cayó a raíz de las salidas masivas de depósitos de la primera mitad de 2017), sino que tendrán utilidad para el BCE, que los integrará en su proceso de evaluación supervisora (SREP, por sus siglas en inglés) de cada banco. Es decir, Fráncfort fijará los niveles mínimos obligatorios para cada entidad a partir de los datos obtenidos en las pruebas.

A raíz del precedente de Popular, el supervisor único ha puesto el foco en la situación de liquidez de los bancos bajo su manto. La evaluación continuada que lleva a cabo Fráncfort ha arrojado algunas dudas, señalan fuentes del sector, lo que ha llevado al BCE a plantear una prueba específica en la que se examine a las entidades en dos escenarios (normal y adverso) y con salidas masivas de depósitos. «Se quiere medir la capacidad de los bancos de movilizar su colateral en situaciones de dificultad», puntualizan estas mismas fuentes.